მოიძებნა 668040 ჩანაწერი
წინა შემდეგი
155761.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
დეფოლტის ალბათობის პარამეტრის აღწერს დეფოლტის ალბათობას კონკრეტული დროის განმავლობაში.
Probability of default parameter describes the likelihood of a default of a facility over a particular time horizon.
155762.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
იგი წარმოადგენს და აფასებს იმ ალბათობის შეფასებას, რომ მსესხებელი ვერ შეძლებს კონტრაქტით გათვალისწინებული სავალო ვალდებულებების დაკმაყოფილებას.
It provides an estimate of the likelihood that a borrower will be unable to meet its contractual debt obligations.
155763.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
დეფოლტის ალბათობის პარამეტრი დამოკიდებულია დროის ფაქტორზე (ე.ი. გააჩნია კონკრეტული დროის სტრუქტურა) და გამოიყენება ყველა არა დეფოლტში მყოფ კონტრაქტებზე.
The Probability of defaul parameter is time-dependent (i.e. has a specific term structure) and is applied to all non-defaulted contracts.
155764.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
კლიენტების სხვადასხვა სეგმენტის კონკრეტული ბუნების გათვალისწინებით, რომლებზეც ფასდება დეფოლტის ალბათობა, ასევე უნიკალური მახასიათებლების გათვალისწინებით, რომელიც განაპირობებს მათ დეფოლტის მიმართ მიდრეკილებას, დეფოლტის ალბათობა მოდელირებულია განსხვავებულად საცალო და მიკრო სეგმენტებისთვის და კორპორატიული და SME სეგმენტებისთვის.
Taking into account specific nature of different segments of clients for which the Probability of defaul is estimated as well as unique characteristics that drive their default propensity, the Probability of defaul is modelled differently for Retail and Micro segments and Corporate and SME segments.
155765.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
დეფოლტის ალბათობის შეფასების მიდგომა ასევე განსხვავებულია სხვადასხვა დროის პერიოდისთვის და შემდეგ შესწორდება აღნიშნულ პერიოდში პროგნოზირებული მაკროეკონომიკური ცვლადების მოსალოდნელი ზემოქმედების გამო.
Probability of defaul assessment approach is also differentiated for different time horizons and is further adjusted due to expected influence of macroeconomic variables as forecasted for the period.
155766.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის გამოთვლისთვის გამოიყენება ორი ტიპის დეფოლტის ალბათობა: 12-თვიანი და მთლიანი პერიოდის PD.
Two types of Probability of defaul are used for calculating Expected Credit Losses: 12-month and lifetime PD.
155767.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
მთლიანი პერიოდის PDs წარმოადგენს დეფოლტის შეფასებულ ალბათობას, რომელიც დადგა ფინანსური ინსტრუმენტის არსებობის დანარჩენ ვადაში და არის 12-თვიანი მარგინალური PDs ჯამი ინსტრუმენტის მთლიანი არსებობის პერიოდში.
Lifetime PDs represent the estimated probability of a default occurring over the remaining life of the financial instrument and it is a sum of the 12 months marginal PDs over the life of the instrument.
155768.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
ჯგუფი იყენებს სხვადასხვა სტატისტიკურ მიდგომებს, როგორიცაა 12 -თვიანი PDs ექსტრაპოლაცია მიგრაციის მატრიცების საფუძველზე, მთლიანი პერიოდის PD მრუდების შემუშავება ისტორიული დეფოლტის მონაცემების საფუძელზე და გრძელვადიანი PD-ს თანდათანობით კონვერგენცია გრძელვადიან დეფოლტის განაკვეთთან.
The Group uses different statistical approaches such as the extrapolation of 12-month PDs based on migration matrixes, developing lifetime PD curves based on the historical default data and gradual convergence of long-term PD with the long-term default rate.
155769.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
ზარალი დეფოლტის შემთხვევაში.
Loss given default.
155770.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
ზარალი დეფოლტის შემთხვევაში პარამეტრი წარმოადგენს რისკის პოზიციის წილს, რომელიც დაუბრუნებლად დაიკარგება მსესხებლის დეფოლტის შემთხვევაში.
The Loss given default parameter represents the share of an exposure that would be irretrievably lost if a borrower defaults.
155771.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
1 ეტაპის და 2 ეტაპის ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის, ზარალი დეფოლტის შემთხვევაში ფასდება თითოეულ პერიოდში ინსტრუმენტის არსებობის ვადაში და ასახავს მოსალოდნელი EAD-ის წილს აღნიშნულ პერიოდში, რომელიც არ ანაზღაურდება ინსტრუმენტის დანარჩენ მოქმედების ვადაში დეფოლტის თარიღის შემდეგ.
For Stage 1 and Stage 2 financial instruments, the Loss given default is estimated for each period in the instrument’s lifetime and reflects the share of the expected EAD for that period that will not be recovered over the remaining lifetime of the instrument after the default date.
155772.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
3 ეტაპის ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის ზარალის დეფოლტის შემთხვევაში წარმოადგენს EAD-ის წილს ანგარიშგების თრიღისთვის, რომელიც არ ანაზღაურდება ამ ინსტრუმენტის დანარჩენ მოქმედების ვადაში.
For Stage 3 financial instruments, the Loss given default represents the share of the EAD as of reporting date that will not be recovered over the remaining life of that instrument.
155773.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
LGD-ს შეფასება იცვლება კონტრაგენტის, სეგმენტის, პროდუქტის ტიპის, სეკურიტიზაციის დონის და ისტორიული მონაცემების ხელმისაწვდომობის მიხედვით.
Assessment of LGD varies by the type of counterparty, segment, type of product, securitization level and availability of historical observations.
155774.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
LGD საერთო შეფასების პროცესი ბანკის მიერ ეფუძნება იმ დაშვებას, რომ რისკის პოზიციის დეფოლტის შემდეგ, შესაძლებელია ორი ურთიერთგამომრიცხავი სცენარის არსებობა.
The general LGD estimation process employed by the Bank is based on the assumption that after the default of the exposure, two mutually exclusive scenarios are possible.
155775.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
რისკის პოზიცია ან დატოვებს დეფოლტის სტატუსს (გამოსწორების სცენარი) ან არ დატოვებს დეფოლტის სტატუსს და დაექვემდებარება ამოღების პროცესს (არ-გამოსწორების სცენარი).
The exposure either leaves the default state (cure scenario) or does not leave the default state and will be subject to recovery process (non-cure scenario).
155776.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
იმის ალბათობა, რომ კვლავ მოხდება რისკის პოზიციის დეფოლტი გამოსწორების სცენარში, შეტანილია შეფასების პროცესში.
The probability that an exposure defaults again in the cure scenario is involved in the estimation process.
155777.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
რისკის პარამეტრები, რომლებიც ეხება ორივე სცენარს, ე.ი. გამოსწორების მაჩვენებლები, დაბრუნების მაჩვენებლები, შეფასებულია მიგრაციის მატრიცების მიდგომის გამოყენებით, სადაც რისკის ჯგუფები განსაზღვრულია თანმიმდევრული თვეების დეფოლტის მიხედვით.
Risk parameters applicable to both scenarios, i.e. cure rates and recovery rates, are estimated by means of migration matrices approach, where risk groups are defined by consecutive months-in-default.
155778.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
კონკრეტული პორტფელებისთვის, დაკვირვების მონაცემების შეზღუდვების საფუძელზე, შეიძლება გამოყენებულ იქნას საერთო მიდგომის ალტერნატიული ვერსიები.
For certain portfolios based on the limitations of observations alternative versions of the general approach may be applied.
155779.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
მომავალზე ორიენტირებული ინფორმაცია.
Forward-looking information.
155780.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
მიუკერძოებელი, ალბათობებით შეწონილი მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის შეფასება მოითხოვს მომავალზე ორიენტირებული ინფორმაციის არსებობას, რომელიც მოიპოვება მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევების გარეშე.
The measurement of unbiased, probability weighted Expected Credit Loss requires inclusion of forward looking information obtainable without undue cost or effort.
წინა შემდეგი