მოიძებნა 668040 ჩანაწერი
წინა შემდეგი
155741.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
ასანაზღაურებელი თანხის ზუსტი შეფასების უზრუნველყოფისთვის, ბანკმა შესაძლოა გამოიყენოს სცენარის ანალიზის მიდგომა.
In order to ensure the accurate estimation of recoverable amount the Bank may utilize scenario analysis approach.
155742.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
სცენარები შესაძლოა განისაზღვროს ინდივიდუალური მსესხებლის სპეციფიკისა და მომავალი პერსპექტივების, იმ სექტორის გათვალისწინებით სადაც მსესხებელი ოპერირებს ან უზრუნველყოფის ღირებულებების ცვლილებების გათვალისწინებით.
Scenarios may be defined considering the specifics and future outlook of individual borrower, sector the borrower operates in or changes in values of collateral.
155743.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
სცენარის ანალიზის შემთხვევაში, ბანკი პროგნოზირებს ასანაზღაურებელ თანხას თითოეული სცენარისთვის და აფასებს შესაბამის ზარალს.
In case of scenario analysis the Bank forecasts recoverable amount for each scenario and estimates respective losses.
155744.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
საბოლოო მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი გამოითვლება თითოეულ სცენარში მოსალოდნელი ზარალის შეწონილი საშუალო მაჩვენებლსი სახით, რომელიც შეწონილია სცენარის დადგომის ალბათობით.
Ultimate Expected Credit Loss is calculated as the weighted average of losses expected in each scenario, weighted by the probability of scenario occurring.
155745.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
არა-მნიშვნელოვან და არა-გაუფასურებულ მნიშვნელოვან მსესხებლებთან დაკავშირებით, ბანკი აფასებს მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალს კოლექტიურად.
As for the non-significant and non-impaired significant borrowers the Bank estimates expected credit losses collectively.
155746.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
კოლექტიური შეფასებისთვის და რისკის პარამეტრების შეფასების მიზნებისთვის რისკების პოზიციები ჯგუფდება მსგავსი რისკების კატეგორიაში, მსგავსი საკრედიტო რისკის მახასიათებლების საფუძველზე.
For the collective assessment and risk parameters estimation purposes the exposures are grouped into a homogenous risk pools based on similar credit risk characteristics.
155747.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
ჯგუფის საერთო საკრედიტო რისკის მახასიათებლებში შეტანილია, მაგრამ არა მხოლოდ: ეტაპი, კონტრაგენტის ტიპი (ფიზიკური პირი - იურიდიული პირი), პროდუქტის ტიპი, რეიტინგი (შიდა ან გარე), რისკის ვადაგასული სტატუსი, რესტრუქტურიზაციის სტატუსი, თვეები დეფოლტის კატეგორიაშიან ნებისმიერი სხვა მახასიათებელი, რომელიც შესაძლოა განასხავებდეს კონკრეტულ ქვე-სეგმენტებს რისკის პარამეტრების შეფასების მიზნებისთვის.
Common credit risk characteristics of the group include but are not limited to: Stage, type of counterparty (individual - business), type of product, rating (external or internal), overdue status, restructuring status, months in default category or any other characteristics that may differentiate certain sub-segments for risk parameter’s estimation purposes.
155748.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
პულების რაოდენობა განსხვავებულია სხვადასხვა პროდუქტების / სეგმენტებისთვის პორტფელის სეპციფიაკის და მონაცემების ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით თითოეული კატეგორიის ფარგლებში.
Number of pools differs for different products/ segments considering specifics of portfolio and availability of data within each pool.
155749.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
კოლექტიური მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი არის შემდეგი საკრედიტო რისკის პარამეტრების გამრავლების ჯამი: EAD, PD და LGD, რომლებიც განსაზღვრულია ქვემოთ და დისკონტირებულია მიმდინარე ღირებულებამდე ინსტრუმენტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით.
Collective Expected Credit Loss is the sum of the multiplications of the following credit risk parameters: EAD, PD and LGD, that are defined as explained below, and discounted to present value using the instrument’s effective interest rate.
155750.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
რისკის პარამეტრების გამოთვლის ძირითადი პრინციპებია: რისკის პოზიცია დეფოლტის შემთხვევაში.
The key principles of calculating the credit risk parameters: Exposure at default.
155751.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
რისკის პოზიცია დეფოლტის შემთხვევაში წარმოადგენს საკრედიტო რისკის პოზიციის შეფასებას დეფოლტის დროს, რომელიც დგება ფინანსური ინსტრუმენტის მოქმედების პერიოდში.
The Exposure at default represents estimation of exposure to credit risk at the time of default occurring during the life of financial instrument.
155752.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
EAD პარამეტრი, რომელიც გამოყენებულია მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის გამოთვლის მიზნებისთვის, დამოკიდებულია დროის ფაქტორზე.
The EAD parameter used for the purpose of the Expected Credit Loss calculation is time-dependent.
155753.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
ბანკი ითვალისწინებს პარამეტრის სხვადასხვა მაჩვენებლების გამოყენებას მომდევნო დროის პერიოდებში რისკის არსებობის პერიოდში.
the Bank allows for various values of the parameter to be applied to subsequent time periods during the lifetime of an exposure.
155754.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
EAD -ს ასეთი სტრუქტურა გამოიყენება 1 ეტაპის და 2 ეტაპის ყველა ფინანსურ ინსტრუმენტზე.
Such structure of the EAD is applied to all Stage 1 and Stage 2 financial instruments.
155755.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
3 ეტაპის ფინანსური ინსტრუმენტების და დეფოლტში მყოფი POCI აქტივების შემთხვევაში, EAD ვექტორი არის ერთი-ელემენტი მოქმედი EAD-ით, მხოლოდ ღირებულების სახით.
In case of Stage 3 financial instruments and defaulted POCI assets, the EAD vector is one-element with current EAD as the only value.
155756.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
რისკის პოზიცია დეფოლტის შემთხვევაში განისაზღვრება განსხვავებულად საამორტიზაციო ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის საკონტარქტო დაფარვის განრიგებით და რევოლვერული კრედიტებისთვის.
Exposure at default is determined differently for amortising financial instruments with contractual repayment schedules and for revolving facilities.
155757.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
საამორტიზაციო პროდუქტებისთვის EAD გამოითვლება ძირი თანხის და პროცენტის საკონტარქტო დაფარვების გათვალისწინებით, 12 თვის განმავლობაში 1 ეტაპში კლასიფიცირებული კრედიტებისთვის და არსებობის მთლიან პერიოდში დანარჩენი ინსტრუმენტებისთვის.
For amortising products EAD is calculated considering the contractual repayments of principal and interest over the 12-month period for facilities classified in Stage 1 and over lifetime period for remaining instruments.
155758.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
ასევე დამატებით გაკეთდა შესწორებები წინასწარი დაფარვების გამო რისკის შემცირების ეფექტის გათვალისწინებისთვის.
It is additionally adjusted to include effect of reduction in exposure due to prepayments.
155759.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
რევოლვერული პროდუქტებისთვის ბანკი აფასებს რისკის პოზიციას დეფოლტში მოსალოდნელი ზღვარის გამოყენების პროცენტული მაჩვენებლის საფუძველზე, რაც დამოკიდებულია დეფოლტის მოვლენაზე.
For revolving products, the Bank estimates the Exposure at default based on the expected limit utilisation percentage conditional on the default event.
155760.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, ფინანსური და სხვა რისკის მართვა
დეფოლტის ალბათობა.
Probability of default.
წინა შემდეგი