მოიძებნა 668048 ჩანაწერი
წინა შემდეგი
31001.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
შემოსავლიანობის მრუდის რისკი.
Yield curve risk.
31002.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
საბაზისო რისკი.
Basis risk.
31003.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
არჩევითობის რისკი.
Optionality (embedded option risk).
31004.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
ბანკი აფასებს წმინდა საპროცენტო შემოსავლის შესაძლო ცვლილებას და ეკონომიკური ღირებულების სენსიტიურობას:
The Bank assesses both Net Interest Income and Economic Value sensitivity:
31005.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
წმინდა საპროცენტო შემოსავლის სენსიტიურობა – გამოიყენება საპროცენტო განაკვეთის რისკის კაპიტალური ხარჯის გამოსათვლელად;
Net Interest Income Sensitivity is used for interest rate risk capital charge calculation.
31006.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
ეკონომიკური ღირებულების სენსიტიურობა – გამოიყენება ლიმიტების კონტროლის მიზნით;
Economic Value Sensitivity is used for limit control purposes.
31007.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
ამასთან ერთად გამოიყენება ბაზელ 2-თან შესაბამისობაში არსებული სტრეს-ტესტები , რათა დავრწმუნდეთ, რომ ბანკი შეძლებს რთულ, შესაძლო სტრეს სცენარებთან გამკლავებას.
In addition, stress tests and scenarios are developed in accordance with Basel II requirements to ensure that the Bank can withstand severe but probable stress scenarios.
31008.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
საპროცენტო განაკვეთის რისკის მართვის მიზნით, ბანკი ადგენს შესაბამის ლიმიტებს. ბანკი ახორციელებს ლიმიტებთან შესაბამისობის მონიტორინგს და ამზადებს პროგნოზებს.
In order to manage Interest Rate Risk the Bank establishes appropriate limits, monitors compliance with the limits and prepares forecasts.
31009.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
ALCO იღებს გადაწყვეტილებას საპროცენტო განაკვეთის რისკის ეფექტურად მართვისათვის და აკონტორლებს მათი შესრულების პროცესს.
ALCO decides on actions that are necessary for effective interest rate risk management and follows up on their implementation.
31010.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
პერიოდული ანგარიშები წარედგინება დირექტორთა საბჭოს და სამეთვალყურეო საბჭოს რისკის, ეთიკისა და შესაბამისობის კომიტეტს.
Periodic reporting is carried out for the Management Board and Supervisory Board Risk, Ethics and Compliance Committee.
31011.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
ლიკვიდურობის რისკის მართვა.
LIQUIDITY RISK MANAGEMENT.
31012.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
ბანკი აკმაყოფილებს ბაზელ 3-ის მოთხოვნებს ლიკვიდურობის მართვასთან დაკავშირებით.
The Bank has introduced the Basel III liquidity management requirement.
31013.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
ყოველდღიურად ლიკვიდურობის რისკს მართავს ფინანსური რისკის მართვის და სახაზინო დეპარტამენტი, ხოლო მონიტორინგს ახორციელებს ALCO.
On a daily basis liquidity risk is managed by the Financial Risk Management and Treasury departments and is monitored by the ALCO.
31014.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
ლიკვიდურობის რისკი იზომება ბანკის შიდა მოდელებით, ბაზელ 3-ის სტანდარტების შესაბამისად.
Liquidity risk is measured internally by the Bank according to Basel III standards.
31015.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
ლიკვიდურობის რისკის სამართავად ბანკი იყენებს მოკლე და გრძელ ვადიან ლიკვიდურობის რისკის მართვის მიდგომებს;
For Funding liquidity risk management the Bank uses both short-term and long-term liquidity risk management approaches.
31016.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
კერძოდ ლიკვიდურობის რისკის მართვისთვის გამოიყენება შემდეგი საუკეთესო პრაქტიკა:
In particular, the best practices followed for the Funding liquidity risk management are:
31017.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
მოკლევადიანი ლიკვიდურობის რისკის მართვისათვის - ლიკვიდურობის გადაფარვის კოეფიციენტი (LCR).
For Short-term Liquidity Risk Management - Liquidity Coverage Ratio.
31018.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
გრძელვადიანი ლიკვიდურობის რისკის მართვისათვის - წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტი (NSFR).
For Long-term Liquidity Risk Management - Net Stable Funding Ratio.
31019.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
რისკის მართვის დაფინანსების ზემოთ აღნიშნული კოეფიციენტების გარდა ALCO, დეპოზიტების მთლიან პორტფელში ადგენს დეპოზიტების კონცენტრაციის ლიმიტებს, დიდი მოცულობის დეპოზიტებისა და არარეზიდენტი კლიენტების დეპოზიტებისათვის.
In addition to the above ratios, for Funding liquidity risk management ALCO sets limits for deposits concentration for large deposits as well as for non-resident clientsD deposits in the total deposits portfolio.
31020.
საბანკო საქმე | თიბისი ბანკი, წლიური ანგარიში 2012
ლიკვიდურობის რისკის მართვის მიდგომები განსაზღვრულია როგორც ნორმალური ისე სტრესული ბიზნეს პირობებისთვის.
The Liquidity risk management framework is designed to manage the BankDs liquidity both under normal and stressed business conditions.
წინა შემდეგი